Futures Data gir blandede signaler når Bitcoin følger høyrisikoaktiver: Futures Friday

Futures Friday er en ukentlig gjennomgang av kvartalsvise Bitcoin futures på OKEx.

Bitcoin’s (BTC) kurs handlet i et stramt område, mellom $ 9.500 og $ 10.000 i løpet av uken, før en kraftig nedgang som tok den så lavt som $ 9.033 på torsdag, i henhold til OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) pris. Imidlertid har den ledende digitale valutaen siden kommet seg til 9 400 dollar i skrivende stund.

Gårsdagens store tilbaketrekning var i tråd med den globale markedsatferden med hensyn til høyrisikoaktiva. Med de økonomiske utsiktene gitt av Federal Reserve og den to millioner koronavirustilfelle rapportert i USA, steg Volatility Index (VIX) igjen. VIX har historisk flyttet i motsetning til Bitcoin’s retning.

I mellomtiden viste OKEx-handelsdata blandede signaler. Quarterly Futures-premien på under $ 100 viser fremdeles tillit på mellomlang sikt, men Long / Short Ratio under 1.0 og en sub 2.0 Margin Lending Ratio indikerer at detaljhandlere har lastet ned sine beholdninger.

Nedgangen i Open Interest (OI) antyder også noe fortjeneste, men handelsmenn vil kanskje vente og se tilnærming til markedet velger en retning.

BTC USD-diagramOKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1D-diagram. Kilde: OKEx

OKEx-handelsdataavlesninger

Besøk OKEx handelsdataside for å utforske flere indikatorer.

BTC lang / kort forhold

Det lange / korte forholdet hadde gått under 1,2 de siste sju dagene. Etter å ha falt under 1.0 på tirsdag, steg den igjen kort, men torsdagens tilbakeslag sendte forholdet ned til 0,9, noe som antydet et skifte mot korte posisjoner.

Bitcoin Long Short RatioDatainnsamlingstid: 6/5 0:00 til 6/12 6:00 a.m. (UTC)

Den lange / korte forholdet sammenligner det totale antallet brukere som åpner lange posisjoner mot de som åpner korte posisjoner. Forholdet er samlet fra alle futures og evigvarende bytter, og den lange / korte siden til en bruker bestemmes av nettoposisjonen i BTC.

I derivatmarkedet balanseres den når en lang posisjon åpnes av en kort posisjon. Dette betyr at det totale antallet lange stillinger må være lik det totale antallet korte stillinger. Når forholdet er under 1, indikerer det at flere har shorts og omvendt.

BTC Basis

De siste to kvartalsvise futures ble live i dag og flyttet fra BTCUSD0925 til BTCUSD1225, og vi så en høy premie på $ 140 på lanseringstidspunktet.

Den kvartalsvise kontraktsfremtiden er nå BTCUSD0925 i stedet for BTCUSD0626, og premien har falt fra rundt $ 200 midt i uken til under $ 100 nå. Imidlertid viser det fortsatt en viss tillit blant markedsaktørene på lang sikt.

BTC BasisDatainnsamlingstid: 6/5 0:00 til 6/12 6:00 a.m. (UTC)

Denne indikatoren viser den kvartalsvise futuresprisen, spotindeksprisen, og også grunnforskjellen mellom dem. Grunnlaget for en bestemt tid tilsvarer den kvartalsvise futuresprisen minus spotindeksprisen.

Prisen på futures gjenspeiler næringsdrivendes forventninger til prisen på bitcoin. Når grunnlaget er positivt, indikerer det at markedet er bullish. Når grunnlaget er negativt, indikerer det at markedet er bearish.

Åpne rente- og handelsvolum

Open Interest (OI) hadde toppet torsdag på 6,6 millioner kontrakter (1 kontrakt = $ 100), men falt betydelig til 5,8 millioner kontrakter ettersom prisen falt. Flyttingen indikerer at noen hvaler med tidligere åpnet shorts har stengt sine posisjoner, sammen med store likvidasjoner.

Bitcoin åpen interesseDatainnsamlingstid: 6/5 0:00 til 6/12 6:00 a.m. (UTC)

Åpen interesse er det totale antallet utestående futures / swaps som ikke er stengt på en gitt dag.

Handelsvolum er det totale handelsvolumet for futures og evigvarende bytter over en bestemt periode.

Hvis det er 2000 lange kontrakter og 2000 korte kontrakter åpnet, vil den åpne interessen være 2000. Hvis handelsvolumet øker og den åpne renten synker på kort tid, kan det indikere at mange posisjoner er stengt, eller ble tvunget til å avvikle. Hvis både handelsvolum og åpen rente øker, indikerer det at mange nye posisjoner er åpnet.

BTC-marginutlånsforhold

Marginlånforholdet har svingt mye i løpet av uken, noe som tyder på at handelsmenn ikke er veldig sikre. Etter torsdagens stup, nådde forholdet et nylig lavpunkt på 1,94 og handler nå i nærheten av 2,0, noe som gjenspeiler kortsiktig bearish sentiment i spotmarkedet.

Bitcoin Margin UtlånsforholdDatainnsamlingstid: 6/5 0:00 til 6/12 6:00 a.m. (UTC)

Marginutlånsforholdet er spotmarkedsdata som viser forholdet mellom brukere som låner USDT kontra de som låner BTC i USDT-verdi over en gitt periode.

Dette forholdet hjelper også handelsmenn å vurdere markedssentimentet. Vanligvis tar de som låner USDT mål om å kjøpe BTC, og de som låner BTC har som mål å kortslutte det.

Når marginutlånsforholdet er høyt, indikerer det at markedet er bullish. Når det er lavt, indikerer det at markedet er bearish. Ekstreme verdier av dette forholdet har historisk indikert tilbakeslag.

Trader Insight

Robbie, OKEx investeringsanalytiker

Etter torsdagens krasj ble $ 9,300-støtten et viktig nivå. Å bryte under dette nivået vil mest sannsynlig teste 8500. Fredagens hurtige rebound gjorde det imidlertid vanskelig for handelsmenn å være altfor pessimistiske. Nå som Bitcoins korrelasjon med andre høyrisikoverdier er i søkelyset igjen, vil handelsmenn ha nytte av å holde øye med forskjellige markeder.

Ansvarsfraskrivelse: Dette materialet skal ikke tas som grunnlag for å ta investeringsbeslutninger, og skal ikke tolkes som en anbefaling om å delta i investeringstransaksjoner. Handel med digitale eiendeler innebærer betydelig risiko og kan føre til tap av din investerte kapital. Du bør sørge for at du forstår risikoen fullstendig og tar hensyn til ditt erfaringsnivå, investeringsmål og søke uavhengig økonomisk råd om nødvendig

OKEx Insights presenterer markedsanalyser, inngående funksjoner og kuraterte nyheter fra kryptoprofesjonelle.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map