Dane futures dają mieszane sygnały, gdy Bitcoin podąża za aktywami wysokiego ryzyka: Futures Friday

Futures Friday to cotygodniowy przegląd kwartalnych kontraktów terminowych na Bitcoin na OKEx.

Bitcoiny (BTC) cena znajdowała się w wąskim przedziale, od 9500 do 10000 USD w ciągu tygodnia, przed gwałtownym spadkiem, który sprowadził ją do zaledwie 9033 USD w czwartek, zgodnie z OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) Cena £. Jednak od tego czasu wiodąca waluta cyfrowa powróciła do poziomu 9400 USD w momencie pisania.

Wczorajszy duży spadek był zgodny z zachowaniem globalnego rynku w odniesieniu do aktywów wysokiego ryzyka. Z perspektywami ekonomicznymi przedstawionymi przez Rezerwa Federalna i dwumilionowy przypadek koronawirusa w Stanach Zjednoczonych ponownie wzrósł indeks zmienności (VIX). VIX historycznie się zmienił w przeciwieństwie do Bitcoinów kierunek.

Tymczasem dane handlowe OKEx pokazały mieszane sygnały. Kwartalna premia z tytułu kontraktów futures poniżej 100 USD nadal wykazuje średnioterminowe zaufanie, ale wskaźnik długich / krótkich poniżej 1,0 i wskaźnik marży poniżej 2,0 wskazują, że inwestorzy detaliczni wyładowali swoje aktywa.

Spadek otwartego zainteresowania (OI) również wskazuje na możliwość realizacji zysków, ale inwestorzy mogą chcieć przyjąć podejście poczekaj i zobacz, aż rynek wybierze kierunek.

Wykres BTC USDWykres OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1D. Źródło: OKEx

Odczyty danych handlowych OKEx

Odwiedź stronę z danymi handlowymi OKEx, aby poznać więcej wskaźników.

Stosunek długich / krótkich BTC

Stosunek pozycji długich do krótkich przez ostatnie siedem dni znajdował się poniżej 1,2. Po spadku poniżej 1,0 we wtorek, wzrósł ponownie na krótko, ale czwartkowy powrót spadł do 0,9, sugerując przesunięcie w kierunku krótkich pozycji..

Stosunek długich krótkich pozycji BitcoinCzas zbierania danych: 6/5, 00:00 do 6/12, 6:00 (UTC)

Stosunek długich / krótkich pozycji porównuje całkowitą liczbę użytkowników otwierających długie pozycje z tymi, którzy otwierają krótkie pozycje. Wskaźnik jest obliczany na podstawie wszystkich kontraktów futures i swapów bezterminowych, a długa / krótka strona użytkownika jest określana na podstawie jego pozycji netto w BTC.

Na rynku instrumentów pochodnych za każdym razem, gdy otwierana jest pozycja długa, jest ona równoważona pozycją krótką. Oznacza to, że całkowita liczba pozycji długich musi być równa łącznej liczbie pozycji krótkich. Kiedy stosunek jest poniżej 1, oznacza to, że więcej osób trzyma spodenki i odwrotnie.

Podstawa BTC

Najnowsze kontrakty terminowe na dwa kwartały weszły w życie dzisiaj, przechodząc od BTCUSD0925 do BTCUSD1225, aw momencie uruchomienia widzieliśmy wysoką premię w wysokości 140 USD.

Kwartalna przyszłość kontraktów jest teraz BTCUSD0925 zamiast BTCUSD0626, a jego premia spadła z około 200 USD w środku tygodnia do mniej niż 100 USD obecnie. Jednak nadal wykazuje pewne zaufanie uczestników rynku w perspektywie średnioterminowej.

Podstawa BTCCzas zbierania danych: 6/5, 00:00 do 6/12, 6:00 (UTC)

Wskaźnik ten pokazuje kwartalną cenę kontraktów terminowych, cenę indeksu spot, a także różnicę bazową między nimi. Podstawa dla określonego czasu jest równa kwartalnej cenie kontraktów futures minus cena indeksu spot.

Cena kontraktów futures odzwierciedla oczekiwania traderów co do ceny bitcoina. Gdy podstawa jest pozytywna, oznacza to, że rynek jest zwyżkowy. Gdy podstawa jest ujemna, oznacza to, że rynek jest niedźwiedzi.

Otwarte odsetki i wolumen obrotu

Open Interest (OI) osiągnął szczyt w czwartek, wynosząc 6,6 miliona kontraktów (1 kontrakt = 100 USD), ale spadł znacząco do 5,8 miliona kontraktów wraz ze spadkiem ceny. Ruch wskazuje, że niektóre wieloryby z wcześniej otwartymi spodenkami zamknęły swoje pozycje, a także duże likwidacje.

Bitcoin Open InterestCzas zbierania danych: 6/5, 00:00 do 6/12, 6:00 (UTC)

Otwarte odsetki to całkowita liczba zaległych kontraktów futures / swapów, które nie zostały zamknięte w danym dniu.

Wolumen obrotu to całkowity wolumen obrotu kontraktami futures i bezterminowymi swapami w określonym przedziale czasu.

Jeśli otwartych jest 2000 długich kontraktów i 2000 krótkich kontraktów, otwarte odsetki będą wynosić 2000. Jeśli wolumen obrotu gwałtownie wzrośnie, a otwarte odsetki spadną w krótkim czasie, może to oznaczać, że wiele pozycji zostało zamkniętych lub zostało zmuszonych do upłynnienia. Jeśli zarówno wolumen obrotu, jak i otwarte odsetki wzrosną, oznacza to, że zostało otwartych wiele nowych pozycji.

Współczynnik pożyczki do depozytu zabezpieczającego w BTC

Margin Lending Ratio wahał się znacznie w ciągu tygodnia, co sugeruje, że inwestorzy nie są zbyt pewni siebie. Po czwartkowym spadku, wskaźnik osiągnął ostatnie minimum na 1,94 i jest obecnie notowany w pobliżu 2,0, co odzwierciedla krótkoterminowe niedźwiedzie nastroje na rynku kasowym..

Współczynnik pożyczki Bitcoin MarginCzas zbierania danych: 6/5, 00:00 do 6/12, 6:00 (UTC)

Współczynnik kredytu zabezpieczającego to dane z rynku spot pokazujące stosunek między użytkownikami pożyczającymi USDT a pożyczającymi BTC w wartości USDT w danym okresie.

Ten współczynnik pomaga również handlowcom ocenić nastroje na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, osoby pożyczające USDT starają się kupić BTC, a pożyczające BTC starają się je skrócić.

Wysoki wskaźnik depozytu zabezpieczającego wskazuje, że rynek jest zwyżkowy. Kiedy jest niski, oznacza to, że rynek jest niedźwiedzi. Ekstremalne wartości tego wskaźnika w przeszłości wskazywały na odwrócenie trendów.

Trader Insight

Robbie, analityk inwestycyjny OKEx

Po czwartkowym krachu wsparcie na poziomie 9300 $ stało się ważnym poziomem. Zejście poniżej tego poziomu najprawdopodobniej przetestuje 8500. Jednak szybkie odbicie w piątek sprawiło, że traderom trudno było być zbyt pesymistycznym. Teraz, gdy korelacja Bitcoina z innymi aktywami wysokiego ryzyka jest ponownie w centrum uwagi, handlowcy skorzystaliby na obserwowaniu różnych rynków.

Zastrzeżenie: Niniejszy materiał nie powinien być traktowany jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych ani być interpretowany jako rekomendacja do angażowania się w transakcje inwestycyjne. Handel aktywami cyfrowymi wiąże się ze znacznym ryzykiem i może skutkować utratą zainwestowanego kapitału. Powinieneś upewnić się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko i wziąć pod uwagę swój poziom doświadczenia, cele inwestycyjne i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady finansowej

OKEx Insights przedstawia analizy rynku, szczegółowe funkcje i wyselekcjonowane wiadomości od specjalistów od kryptowalut.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map